【 文献号 】2-418
【原文出处】上海财经大学学报
【原刊期号】200001
【原刊页号】3～8
【分 类 号】F13
【分 类 名】社会主义经济理论与实践
【复印期号】200004
【 标  题 】市场经济若干现象的博弈分析
【英文标题】Game Analysis of Some Problems in Market Economy
    SHI Xi-quan
    School of Finance, Shanghai  University  of  Finance   andEconomics, Shanghai, China,200433
【 作  者 】施锡铨
【作者简介】施锡铨，上海财经大学  金融学院，上海200433
    施锡铨（1944—），男，浙江湖州人，上海财经大学金融学院教授，博士生导师。
【内容提要】本文对市场经济中若干常见的经济现象用博弈理论进行了分析与解释，并指出博弈论不仅在于解释经济现象，更重要的是分析成
因、预测结局并从而为制定政策提供咨询。
【英文摘要】In this  paper, some  social  economical  problems, such  assupermarkets,hori-zontal merger,Job-market signling 
and so on,are studied and explained in terms of the game theory.
【关 键 词】博弈论/均衡/机制设计
    game theory;equilibrium;mechanism design
【 正  文 】
    中图分类号：F224.32  文献标识码：A  文章编号：1009—0150（2000）01—0003—06
    我国正处于一个向社会主义市场经济的转轨时期，由于人们的思想也必须有个学习和适应的过程，因此对这个时期内出现的某些现象会有
各种各样的讨论。本文从博弈论的观点对这些现象中的一部分进行分析，试图说明两个问题：
    （1）对市场经济的研究分析必须要有与之匹配的理论与方法。
    （2）博弈论的确是研究社会主义市场经济的有效工具。
            一、“位置”博弈问题
    超市已经是人们所熟悉且欢迎的购物场所了，前两年某报对超市的布局发表了一些议论。因为有记者注意到，如果在一条街上有2— 3 个
超市的话，这几家超市经常性地会“相依为邻”，选址离得很近。好心的记者认为倘若它们稍微分散地布置于街上，无疑对市民的购物提供相
当的便利，因此他们认为超市“拥挤”在一起属于资源浪费。
    类似的事情发生于上海两家电视台的节目播放。每天晚上八点至八点半由上海一家电视台播送的体育节目受到了广大观众的热烈欢迎，受
视率比较高。就在此时，上海另一家电视台决定在同样的时间开办同类型的体育节目，没几天在某报刊上就有人以“相煎何急”的题目明确地
表示了反对意见。
    超市之间、电视台之间发生的上述现象究竟是合理的或者是必然的市场竞争结果，还是诚如报纸上所斥责的资源浪费或者“兄弟相煎”呢
？博弈论为此作出科学的解释。我们以一个简单的博弈模型进行叙述：
    不少人（尤其是一些发达国家的旅游者）很喜欢在海滩上晒太阳以有利于健康。设想较长的海滩上比较均匀地散布着许多日光浴者，“比
较均匀地散布”这个假设是因为考虑到人过分地拥挤在一起将会感到难受并且可能达不到日光浴的效果。太阳光的照射使这些人感到需要补充
水份。现在假设有甲乙两个小贩设摊于海滩，以同样的价格、相同的质量向日光浴者提供同一品牌的矿泉水。不妨假设海滩几乎成直线状，甲
乙两位小贩应当如何合理地安置自己的摊位呢？这个问题相当于一条街上两家超市如何选择自己的店址（当然，不考虑房子是否借得到，地方
有没有空闲等问题）。为便于阐述问题，我们将海滩表示成长度为1 的线段［0，1］，“＊”表示日光浴者，具体见下图：
    附图{图}
    再对该模型作一个合乎逻辑的假定：通常情况下，日光浴者总是乐意到距自己最近的摊位购买矿泉水。根据这个原则，如果按记者所希望
的那样“不要发生资源浪费且对顾客提供方便”，那末在1／4与3／4点处甲乙两个安置摊位是最合理不过的，因为他们将拥有几乎一样多的顾
客，赚到几乎同样多的利润。
    然而，小贩都是具有“个人理性”的，只要手段合法，总是希望自己的生意尽可能地红火，至于其他人的生意的好坏则不管自己的事。出
于这种理性，小贩乙自然会产生如下想法：如果我将摊位从3／4点处向左移动至C点，那么C点与1／4点之间的中点不再是1／2点处，而是位于
1／2点的左边的D点。这等于说，这一移位， 乙将从甲那儿抢夺走线段［D，1／2］内的顾客，无疑这是一个好主意！ 当然甲也不会很傻地原
地不动，作为一个“理性”的商人，他也应该想到将自己的摊位从1 ／4点处向右移动以争取更多的顾客。不难想象， 双方斗智博弈的结果将
使他们的摊位设置在1／2点附近，甲乙两人相依为邻且相安无事地做起矿泉水的生意。
    现在回到超市的位置博弈问题，如果地段的繁华等其他原因在长街上都可以认为到处相同的话，没有一家超市会将自己安置于长街的一头
，只要条件许可，超市将几乎趋向于相依为邻，这种现象完全可以看作公正的市场竞争的合理结果。
    那么，电视台之间在时间上的“重叠”与位置博弈有什么关系呢？事实上，我们只要将时间设想为海滩，就不难分析到它们都将得到大部
分观众青睐的体育节目放在同一黄金时段完全是市场竞争的结果。在这种情况下，为了获得更多的观众，电视台只能在制作质量上下功夫，获
得真正实惠的依然是广大观众。
    生活中类似的社会现象可以例举出许许多多，例如同一城市不同航空公司飞往同一方向的航班安排，在某种程度上也可以用位置博弈来解
释。上海某两家航空公司每天各有一班飞机从上海飞往桂林，也许对乘客来说， 上午一班加下午一班是较为理想的安排，然而（至少 1997、
1998年）它们的航行时刻安排却分别为十六点廿五分与十六点卅分。 5分钟的间断只是因为两架飞机不可能在几乎同一时刻起飞。下午这一时
刻飞往桂林或许是个比较理想的时候，大多数乘客愿意选择这个时刻，因此出于“理性”，没有一家航空公司会主动地偏离而将航班设置到其
它时刻。
    位置博弈中合理的竞争结局实际上是博弈论中称之为“Nash均衡”的结局，没有一个愿意主动偏离均衡状态而使自己蒙受利益方面的损失
。
            二、“强强”联合问题
    位置博弈或其他类似的博弈提示我们，参与博弈的局中人由于“理性”常常采取一些使自己的盈利达到极大化的决策与行动。这里所述的
“理性”称为“个人理性”。博弈论并非仅仅考虑个人理性，有时候我们常常需要考虑到博弈各方的“共同理性”。企业重组、强强联合的博
弈模型就涉及到“共同理性”问题，以宝山钢铁公司（以下简称宝钢）与上海钢铁集团（以下简称上钢）之间的强强联合来作进一步阐述。
    据说，在刚考虑宝钢与上钢之间的强强联合时，由于客观上存在着宝钢在效益、福利、待遇等各方面的都优于上钢的事实，许多宝钢职工
对联合持不积极态度，担心自己的利益会因此而受到影响，而不少上钢职工则对联合持欢迎态度，指望通过强强联合改善自己的生活待遇。应
当指出，这两种不同的观点都存在着一定的局限性，因为他们将联合这一博弈模型仅仅看作是“分蛋糕”，前一部分人担心自己的蛋糕份额被
夺走，后一部分人则对前者的蛋糕抱有“合者有份”的奢想。
    作为博弈，企业重组也好，强强联合也好，首先第一步是将蛋糕做大，其次才是对更大蛋糕的合理分配问题。在宝钢与上钢的强强联合中
，宝钢有着资金、效益、管理水平、规模等各方面的优势，上钢也有着生产技术与经验，尤其是特异钢材生产方面的优势，政府部门牵头实施
强强联合，无非是充分发挥各方的优势，发掘更多更大的潜力，形成一个更大更有力的拳头，将蛋糕做得比原先两个蛋糕之和还要大，这是一
个“一加一大于二”的问题。这里的“做大蛋糕”就是博弈论中共同利益、共同理性问题。博弈论是关于包含相互依存情况中理性行为的研究
，竞争仅仅是博弈论中相互依存的一个方面，另一个方面则是局中人之间可以有某些共同的兴趣或利益所在。明白了这个道理，我们可以知道
，增大蛋糕是博弈的主要目的，分配蛋糕仅仅是次要的考虑。其实，利用博弈论讲清楚这个道理之后，在宝钢与上钢的强强联合过程中理应不
会发生诸多的怀疑甚至反对，或者误导。对于更大蛋糕的合理分配将对宝钢与上钢两方面的职工都带来较为满意的结果。
    目前在世界上强强联合的事实比比皆是，跨国汽车公司的联合、日本两大银行的联合等等均属此列，这种强强联合造成的结果是资金雄厚
、生产技术先进、在世界上占有的竞争地位更优越，发挥的影响更显赫。总之，他们将蛋糕做得更大，双方的效益也就越高。
            三、人才市场的信号博弈问题
    中央电视台的《经济半小时》是一档颇有影响、受视率极高的经济栏目。有一次讨论的题目是某大型企业集团如何引进人才推动企业发展
。该企业集团重视博士、硕士等高学位的人才，也重视名牌大学毕业生的引进。当时在场的某大学攻读经济的一名博士生对此发出了疑问，他
认为博士生未必一定优于硕士生，硕士生也未必一定优于本科生，名牌大学有时也会出现一些能力及知识方面较差的学生。他问道，无锡该企
业集团这样地引进人才是否一定会给集团带来高效益？一言以蔽之，这位博士生怀疑这种凭学历、凭学校的名气招聘人才的方法的正确性与科
学性。该企业集团董事长对此作出了明确的回答：在没有经历过较长时间试用的情况下，只能以学历作为重要的选材标准之一。
    从信号博弈的角度来看，董事长的说法是正确的。
    对于每一个寻求工作的人（下面简称工人），他的工作能力η可能为高（H），也可能为低（L）。博弈论假设“自然”为人们指定能力高
低具有一定的概率规律，比如P｛η＝H｝＝q。
    每一个工人基本上认识到自己的能力究竟是高还是低，因此他们在寻职前为自己选定一个受教育的水平，记为e，e≥0。 注意到工人为得
到教育e必须付出一定的成本或代价c（η，e）；
    公司观察到工人的教育水平（而不可能直接观察到该工人的能力！）之后，决定是否录用工人并开出相应的工资价W。
    如果工人接受公司提供的工资，他的盈利应为工资减去自己的教育成本，即U[,w]＝w－c（η，e），此时假设该工人为公司创造的财富为
y（η，e），那末公司在招聘该工人并付出W之后得到的盈利为U[,F]＝y（η，e）－W。
    这显然是一个博弈，博弈的双方——工人与公司——都希望使自己的盈利达到极大。
    理论上，公司应当视工人的能力η的高低来决定是否录用并开出相应的工资待遇。但是，大家都明白，在短时期内是看不出一个人的能力
究竟高低如何，最直截了当看到的却是工人的受教育水平e （例如毕业证书或学位证书等说明e大小的证件），e恰恰是工人在这场博弈中发出
的信号，公司只能依据该信号来确定W。Spence在1973 年研究了这个劳务市场的信号博弈，所得到的完美Bayes均衡指出，公司视e为η的一个
信号，从而对受教育较多的工人提供较高工资。其实，Spence的研究还指出了，即使e对工人的产出y没有什么影响，工资还是随着e 的增加而
增加。  该企业集团董事长的选材标准是符合这个结论的。   1974 年Spence将这个模型推广到更趋合理的地步，他认为产值y 是能力η与教
育e这两者的递增函数，于是， 工资随教育的增加可以解释为教育对生产能力的影响。
    对该信号博弈的深入研究，必须对教育水平e进行量化。 众所周知的事实是，从全社会来看，学龄越多则平均工资也越高（在正常情况下
！），因此将e可以顺理成章地解释为求学年数。 然而这种解释有可能引起争论，因为在同一个学校同一个年级的两个人，他们所花费的教育
成本c几乎差不多， 但是学习成绩可以相差悬殊（因为他们在能力上有高低之分！）。名牌大学的博士与普通高校的博士相比，平均来说，的
确也存在着一定程度的能力差异，尽管他们所花费的成本几乎一样。由于我们在模型中认同e对能力η（从而也对产值y）产生影响，因此，仅
以入学年数作为e的度量的确并不合适。为了回避这一点， 在劳务市场信号博弈中，将e解释为：e测度了一个人所读课程类型与数目，也测度
了年级与学校的质量（例如名牌学校的e应高于普通学校同类学生的e！），同时也测度了在一固定年限的学习时段中所获得的荣誉（各类奖学
金证书及三好、优秀学生证书的重要性由此可见一斑，它们直接地提高了该生的e！）等等。在e的量化过程中如果注意到上述因素，受教育水
平e的确基本上可以视作一个能力η的信号。这种情况下， 低能力学生发现在一个给定的学校里达到高年级水平的困难性，或者他会发现在一
个名牌学校（或者在一个更具竞争性的学校），他想达到相同年级水平也更困难一些。简单地说，在对e作这样的量化后， 一个低能力工人为
获得高能力工人的高工资W，他必将力争达到高能力工人的教育水平e，但他为此付出更大的成本c，在博弈中他未必极大化自己的盈利。
    对e有上述理想化解释后，Spence信号博弈中的完美Bayes均衡为我们解释了某大型企业集团引进人才的科学性：教育水平e 在博弈中被集
团视作人才发出的信号，信号博弈的完美Bayes均衡带来的结果是， 集团对那些在给定学校中成绩优秀的学生，对那些学历较高的博士、硕士
，对那些从名牌大学毕业的人将优先录用并支付较高的工资，因为这些人发送了较高的信号e！
            四、机制设计问题
    市场经济与博弈论之间的关系被越来越多的经济研究工作者所接受。博弈作为游戏（Game），需要制定一个合理且科学的规则。例如，设
计什么样的规则以使拍卖的卖方达到盈利极大化就是拍卖形式的机制设计。
    保险公司推出一个新的保险品种实际上就是一种机制设计，在新险种设计过程中，保险公司必须注意到自己设计的保险品种将为顾客所乐
意购买，也就是说，保险公司面临着机制设计的第一类约束，我们称之为个人理性约束。新险种必须使顾客普遍感觉到，购买保险的期望效用
将大于（至少等于）不购买保险的保留效用。因此保险公司在设计中将注意到对每一个顾客来说，除了必要的手续费外，公司在顾客身上平均
而言将既不赚钱也不亏本。如果保险公司声称它从每一个顾客身上必定要赚钱，那么理性的顾客就不会光顾。其次，保险公司也将面临着机制
设计的第二类约束，称之为激励相容约束，对于每一种类型的顾客，应设计不同的合适方案，让顾客进行选择以达到极大化顾客本人的期望效
用，同样的人寿保险按年令或职业等设立不同的保险方案就是一个最好的说明。
    证券公司推出新股也面临着机制设计问题——溢价如何定？溢价的制定显然是从极大化证券公司与上市公司的盈利入手的，但是，溢价部
分必须合理，否则股民不会参与投资。因为股民是具有个人理性的，股民在分析了上市公司的各种因素后，如果发现以这样的溢价购买股票将
会立即被无限期套牢，那末这种股票显然会发行失败。因此，机制设计的最简单的原理之一是，委托方（证券公司）在极大化自己盈利的基础
上，必须让代理方（股民）有发展的余地。
      机制设计如果忽视上述约束， 那么博弈的结局是不堪设想的。1958年人民公社制度的设立也许是个很好的例子。也许人民公社制度提出
的初衷有其积极的一面，希望通过进一步的集体化使农业生产有大幅度增长，或者说，使政府的期望效用达到极大化。但是，在建立人民公社
的过程中，委托方（政府）忽视了个人理性约束，使代理方（农民）没有积极性参与。博弈的代理方的参与在一定程度上带有强制性，这样的
博弈结局可想而知地糟，加上接踵而来的天灾，使我国的粮食问题一度陷入困境。改革开放的理论和实践论证了在农业生产中家庭承包经营责
任制在目前来说是绩效最优的农业生产制度。
    我们已经对若干市场经济中的现象进行了博弈分析，也对机制设计的意义作了简单的说明。博弈论的功效并非仅仅在于对经济现象的解释
，经济问题的博弈分析应该为这些经济问题的成因以及相应有关政策的制定，并对未来的预测提供科学合理且有力的证据。记得在建立我国粮
食购销市场博弈模型时，有人认为粮食收购无非是政府与农民，最多再加上农民与农民之间关于粮食收购价的确定的问题，是大家都知道的事
情，无需博弈模型的建立。这种观点实在是对博弈论在经济应用中的一种误解。事实上，关于粮食购销市场的博弈分析揭示了我国在粮食问题
上波动现象的本质。为政府关于粮食流通体制改革的政策确定提供宝贵的咨询意见，对我国未来几年粮食产量及可能的前景作了科学的预测，
这些包含价值的内容并不是1斤稻谷卖几毛钱就能概括了的。
    从政治学的博弈分析来看，也能说明我们的这个观点。我们曾对北约轰炸南斯拉夫建立过一个较为粗糙的博弈模型，如果说这个模型仅仅
分析了北约在军事上获胜而南斯拉夫经济损失惨重，那末这个结论也许是无需建立博弈模型就可以知道的，因为南斯拉夫的军事力量实在无法
与北约对抗。但是博弈分析的确并不局限于表面上的结局。在建立模型的过程中我们已经可以看到轰炸或干预是必然的，科索沃问题只不过是
个借口。最重要的是，当时我们预测到非均衡路径上的“可能性”，使得北约愿意出现第三方的介入，因此后来俄罗斯的积极斡旋的确受到了
北约方面的欢迎（至少从现象上是这样！）。
    收稿日期：1999—11—09
【参考文献】
    [1]Fudenberg, Drew and Jean Tirole. Game Theory［M ］. MITPress,1991.
    [2]Gibbons, R.Game Theory  for  Applied  Economists ［M ］.Priceton Univ. Press,1992.
    [3]Mc Millan, John. Games Strategies and Managers ［M ］.Oxford Univ. Press, 1992.
    
    
    
 
